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Solución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / Germán Eduardo Polanía Alarcón, Julián Camilo Cante Suaza; Director de Tesis Julio César Duarte Vidal; Asesor de Tesis Diego Armando Morales Mosquera, Álvaro Javier Cangrejo Esquivel

By: Polanía Alarcón, Germán Eduardo [autor].
Contributor(s): Cante Suaza, Julián Camilo [autor] | Duarte Vidal, Julio César [Director] | Mosquera Morales, Diego Armando [Asesor de tesis] | Cangrejo Esquivel, Álvaro Javier [Asesor de tesis].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2021Description: 1 CD-ROM (97 páginas); ilustraciones en general; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Matemática Aplicada -- Modelo estocástico | Matemática Aplicada -- Ecuación de Black-ScholesDDC classification: Th MA 016
Contents:
Generalidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones
Dissertation note: Tesis Matemático Aplicada Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales . Matemática Aplicada 2021 Summary: "La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones, haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones."
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Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 016 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000023031
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 016 (Browse shelf) Ej.2 Available 900000023032
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Tesis Matemático Aplicada Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales . Matemática Aplicada 2021

Generalidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones

"La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones,
haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales
Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones."




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