Polanía Alarcón, Germán Eduardo
Solución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / Germán Eduardo Polanía Alarcón, Julián Camilo Cante Suaza; Director de Tesis Julio César Duarte Vidal; Asesor de Tesis Diego Armando Morales Mosquera, Álvaro Javier Cangrejo Esquivel , Datos electrónicos (1 archivos:1145 MG) - 1 CD-ROM (97 páginas); ilustraciones en general; 12 cm
Tesis
Generalidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones
"La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones,
haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales
Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones."
Matemática Aplicada--Modelo estocástico
Matemática Aplicada--Ecuación de Black-Scholes
Th MA 016
Solución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / Germán Eduardo Polanía Alarcón, Julián Camilo Cante Suaza; Director de Tesis Julio César Duarte Vidal; Asesor de Tesis Diego Armando Morales Mosquera, Álvaro Javier Cangrejo Esquivel , Datos electrónicos (1 archivos:1145 MG) - 1 CD-ROM (97 páginas); ilustraciones en general; 12 cm
Tesis
Generalidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones
"La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones,
haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales
Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones."
Matemática Aplicada--Modelo estocástico
Matemática Aplicada--Ecuación de Black-Scholes
Th MA 016