Solución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / (Record no. 47040)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | nam a22 7a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN | |
| 005 | 20211216120625.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 211117e2021 ck a|||fsm||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-NeUS |
| Lengua de catalogación | español |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | español |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 150290 |
| nombre | Polanía Alarcón, Germán Eduardo |
| relación | autor |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| título | Solución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Germán Eduardo Polanía Alarcón, Julián Camilo Cante Suaza; Director de Tesis Julio César Duarte Vidal; Asesor de Tesis Diego Armando Morales Mosquera, Álvaro Javier Cangrejo Esquivel |
| 256 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DE ORDENADOR | |
| Características del archivo de computador | Datos electrónicos (1 archivos:1145 MG) |
| 264 1# - PIE DE IMPRENTA | |
| lugar (ciudad) | Neiva: |
| editorial | Universidad Surcolombiana, |
| fecha | 2021 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 CD-ROM (97 páginas); |
| Ilustraciones | ilustraciones en general; |
| Dimensiones | 12 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Content type term | texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN | |
| RDA | rdamedia |
| Content type term | computadora |
| 338 ## - PORTADOR | |
| RDA | rdacarrier |
| Content type term | disco de la computadora |
| Portador | cd |
| 347 ## - Características del archivo digital (R) | |
| RDA | rda |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis |
| título otorgado | Matemático Aplicada |
| Institución | Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales . Matemática Aplicada |
| año | 2021 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Generalidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones |
| 520 ## - RESUMEN | |
| Resumen | "La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones, haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones." |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 150291 |
| Nombre de persona | Cante Suaza, Julián Camilo |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 40640 |
| Nombre de persona | Duarte Vidal, Julio César, |
| Término indicativo de función/relación | Director |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 148376 |
| Nombre de persona | Mosquera Morales, Diego Armando |
| Término indicativo de función/relación | Asesor de tesis |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 145923 |
| Nombre de persona | Cangrejo Esquivel, Álvaro Javier, |
| Término indicativo de función/relación | Asesor de tesis |
| 082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| edición | 21 |
| Clasificación | Th MA 016 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 150293 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Matemática Aplicada |
| Subdivisión general | Modelo estocástico |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 150294 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Matemática Aplicada |
| Subdivisión general | Ecuación de Black-Scholes |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Tipo de ítem Koha | e-Tesis |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | Th MA 016 |
| Prefijo de la signatura | Th |
| Ocultar en el OPAC | Perdido | Esquema de clasificación | No circula | Colección | Sede propietaria | Localización actual | Adquirido | Signatura topográfica | Código de barras | Visto por última vez | Ejemplar | Tipo de ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2021-11-17 | Th MA 016 | 900000023031 | 2021-11-17 | Ej.1 | e-Tesis | |||
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2021-11-17 | Th MA 016 | 900000023032 | 2021-11-17 | Ej.2 | e-Tesis |