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Modelamiento del riesgo financiero de un portafolio a través de cópulas / Diego Andres Cangrejo Medina; Director e Tesis Alvaro Javier Cangrejo Esquivel

By: Cangrejo Medina, Diego Andrés.
Contributor(s): Cangrejo Esquivel, Álvaro Javier [Director].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2023Description: 1 CD-ROM (54 páginas); diagramas; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Matemática Aplicada -- Modelamiento Riesgo Financiero | Riesgos Financiero -- CópulasDDC classification: Th MA 021
Contents:
Introducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos del estudio -- Marco teórico, riesgo financiero, dependencia, volatilidad, análisis marginal, la distribución de perdidas y ganancias, medidas de riesgo, la desviación estándar, valor de riesgo (VaR), modelos analíticos de formas paramétricas, modelos por simulación, distribución marginal, modelo de backtesting para El VaR, funciones copula, conceptos básicos, funciones cópula y variables aleatorias, tipos de funciones cópula, funciones cópula de la familia de la arquimediana, funciones cópula elípticas, funciones cópula y medidas de dependencia, medidas gráficas de dependencia, interferencia sobre el parámetro de dependencia en funciones cópula, métodos de optimización en R -- Metodología, enfoque de investigación, área de estudios y recolección de datos, análisis exploratorio, determinación de las distribuciones marginales, análisis de la dependencia entre las series de retornos del café y la tasa representativa del mercado (TRM) -- Resultados, análisis exploratorio, relación entre café y TRM -- Conclusiones
Dissertation note: Tesis Matemático Universidad Surcolombiana.Facultad de Ciencias Exactas. Programa de Matemáticas Aplicadas. 2023 Summary: " En este documento se presenta medidas utilizadas para cuantificar el valor en riesgo (VaR) de mercados asociados a un activo financiero, teniendo así un portafolio con dos variables como el precio del Café y la tasa representativa del mercado (TRM) tomado de un periodo de ocho meses desde agosto del 2021 a mayo del 2022, Con el objetivo de encontrar un modelo bivariado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas y arquimedianas), encontrando que la cópula Clayton es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis del backtesting indicando que las metodologías aplicadas o la copula seleccionada para cuantificar nuestro portafolio muestra un desempeño satisfactorio, de este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio. "
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Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 021 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000026594
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 021 (Browse shelf) Ej.2 Available 900000026595
Total holds: 0

Tesis Matemático Universidad Surcolombiana.Facultad de Ciencias Exactas. Programa de Matemáticas Aplicadas. 2023

Introducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos del estudio -- Marco teórico, riesgo financiero, dependencia, volatilidad, análisis marginal, la distribución de perdidas y ganancias, medidas de riesgo, la desviación estándar, valor de riesgo (VaR), modelos analíticos de formas paramétricas, modelos por simulación, distribución marginal, modelo de backtesting para El VaR, funciones copula, conceptos básicos, funciones cópula y variables aleatorias, tipos de funciones cópula, funciones cópula de la familia de la arquimediana, funciones cópula elípticas, funciones cópula y medidas de dependencia, medidas gráficas de dependencia, interferencia sobre el parámetro de dependencia en funciones cópula, métodos de optimización en R -- Metodología, enfoque de investigación, área de estudios y recolección de datos, análisis exploratorio, determinación de las distribuciones marginales, análisis de la dependencia entre las series de retornos del café y la tasa representativa del mercado (TRM) -- Resultados, análisis exploratorio, relación entre café y TRM -- Conclusiones

" En este documento se presenta medidas utilizadas para cuantificar el valor en riesgo (VaR)
de mercados asociados a un activo financiero, teniendo así un portafolio con dos variables
como el precio del Café y la tasa representativa del mercado (TRM) tomado de un periodo
de ocho meses desde agosto del 2021 a mayo del 2022, Con el objetivo de encontrar un
modelo bivariado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas y arquimedianas), encontrando que la cópula Clayton es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis del backtesting indicando que las metodologías aplicadas o la copula seleccionada para cuantificar nuestro portafolio muestra un desempeño satisfactorio, de este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio. "

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