Modelamiento del riesgo financiero de un portafolio a través de cópulas / (Record no. 49092)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | nam a22 7a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN | |
| 005 | 20240402062743.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 240306e2023 ck |||fsm||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-NeUS |
| Lengua de catalogación | español |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | español |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL | |
| nombre | Cangrejo Medina, Diego Andrés |
| 9 (RLIN) | 157204 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| título | Modelamiento del riesgo financiero de un portafolio a través de cópulas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Diego Andres Cangrejo Medina; Director e Tesis Alvaro Javier Cangrejo Esquivel |
| 256 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DE ORDENADOR | |
| Características del archivo de computador | Datos electrónicos (1 archivos:516 MG) |
| 264 1# - PIE DE IMPRENTA | |
| lugar (ciudad) | Neiva: |
| editorial | Universidad Surcolombiana, |
| fecha | 2023 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 CD-ROM (54 páginas); |
| Ilustraciones | diagramas; |
| Dimensiones | 12 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Content type term | texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN | |
| RDA | rdamedia |
| Content type term | computadora |
| 338 ## - PORTADOR | |
| RDA | rdacarrier |
| Content type term | disco de la computadora |
| Portador | cd |
| 347 ## - Características del archivo digital (R) | |
| RDA | rda |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis |
| título otorgado | Matemático |
| Institución | Universidad Surcolombiana.Facultad de Ciencias Exactas. Programa de Matemáticas Aplicadas. |
| año | 2023 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Introducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos del estudio -- Marco teórico, riesgo financiero, dependencia, volatilidad, análisis marginal, la distribución de perdidas y ganancias, medidas de riesgo, la desviación estándar, valor de riesgo (VaR), modelos analíticos de formas paramétricas, modelos por simulación, distribución marginal, modelo de backtesting para El VaR, funciones copula, conceptos básicos, funciones cópula y variables aleatorias, tipos de funciones cópula, funciones cópula de la familia de la arquimediana, funciones cópula elípticas, funciones cópula y medidas de dependencia, medidas gráficas de dependencia, interferencia sobre el parámetro de dependencia en funciones cópula, métodos de optimización en R -- Metodología, enfoque de investigación, área de estudios y recolección de datos, análisis exploratorio, determinación de las distribuciones marginales, análisis de la dependencia entre las series de retornos del café y la tasa representativa del mercado (TRM) -- Resultados, análisis exploratorio, relación entre café y TRM -- Conclusiones |
| 520 ## - RESUMEN | |
| Resumen | " En este documento se presenta medidas utilizadas para cuantificar el valor en riesgo (VaR) de mercados asociados a un activo financiero, teniendo así un portafolio con dos variables como el precio del Café y la tasa representativa del mercado (TRM) tomado de un periodo de ocho meses desde agosto del 2021 a mayo del 2022, Con el objetivo de encontrar un modelo bivariado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas y arquimedianas), encontrando que la cópula Clayton es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis del backtesting indicando que las metodologías aplicadas o la copula seleccionada para cuantificar nuestro portafolio muestra un desempeño satisfactorio, de este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio. " |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 145923 |
| Nombre de persona | Cangrejo Esquivel, Álvaro Javier, |
| Término indicativo de función/relación | Director |
| 082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| edición | 21 |
| Clasificación | Th MA 021 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 157219 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Matemática Aplicada |
| Subdivisión general | Modelamiento Riesgo Financiero |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 157220 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Riesgos Financiero |
| Subdivisión general | Cópulas |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Tipo de ítem Koha | e-Tesis |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | Th MA 021 |
| Prefijo de la signatura | Th |
| Ocultar en el OPAC | Perdido | Esquema de clasificación | No circula | Colección | Sede propietaria | Localización actual | Adquirido | Signatura topográfica | Código de barras | Visto por última vez | Ejemplar | Tipo de ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2024-03-06 | Th MA 021 | 900000026594 | 2024-03-06 | Ej.1 | e-Tesis | |||
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2024-03-06 | Th MA 021 | 900000026595 | 2024-03-06 | Ej.2 | e-Tesis |