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Econofísica: Multifractales en el tiempo mercantil / Sergio Eduardo Tovar Arteaga, Jhoan Sebastián Cuéllar Montealegre; Director Mauro Montealegre Cárdenas

By: Tovar Arteaga, Sergio Eduardo [autor].
Contributor(s): Tovar Arteaga, Sergio Eduardo [autor] | Montealegre Cárdenas, Mauro [Director].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2019Description: 1 CD-ROM (69 páginas); fotografías, ilustraciones en general; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Matemática Aplicada -- Econofísica | Multifractal -- Tiempo mercantilDDC classification: Th MA 08
Contents:
Introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco conceptual y metodológico -- Multifractales en la economía, mercados turbulentos, la naturaleza multifractal del tiempo mercantil -- Análisis multifractal, caracterización de un multifractal, medidas binomiales y multinomiales, métodos para estimar la función f (a) a partir de datos -- Análisis y discusión de resultados, aplicación a los valores del café -- Conclusiones
Dissertation note: Tesis Matemático Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales , Programa de Matemática Aplicada. 2019 Summary: "La geometría fractal, se ha convertido en una valiosa herramienta de estudio que ha permitido desarrollar diversas aplicaciones, no solamente en el campo de las matemáticas. Este trabajo es una muestra de ello y busca facilitar la comprensión del análisis multifractal y su utilidad en la economía, específicamente en el estudio de los mercados financieros. Inicia con un breve resumen histórico que permite entender la idea matemática de “fractalidad''. Seguidamente, introduce al concepto de turbulencia financiera y como esta puede afectar positiva o negativamente el tiempo mercantil; justificando así, el porque es practico utilizar el análisis multifractal para identificar momentos de crisis. Luego, describe de forma detallada cada uno de los procesos del análisis multifractal, como la identificación e importancia de los exponentes de Hölder locales y puntuales, la construcción de una cascada multiplicativa generadora de multifractales partiendo de una medida y, la construcción del espectro multifractal mediante la transformada de Legendre. Después, esta teoría es aplicada al estudio de los precios del café en Colombia en el año 2018, realizando su respectivo análisis y llegando a la conclusión que este tipo de estudios debe fomentarse en los análisis financieros de distintos productos, ya que otorga una identificación sencilla de las situaciones de crisis; y permite, crear soluciones para prevenir este tipo de situaciones."
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e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 08 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000020888
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th MA 08 (Browse shelf) Ej.2 Available 900000020889
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Tesis Matemático Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales , Programa de Matemática Aplicada. 2019

Introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco conceptual y metodológico -- Multifractales en la economía, mercados turbulentos, la naturaleza multifractal del tiempo mercantil -- Análisis multifractal, caracterización de un multifractal, medidas binomiales y multinomiales, métodos para estimar la función f (a) a partir de datos -- Análisis y discusión de resultados, aplicación a los valores del café -- Conclusiones

"La geometría fractal, se ha convertido en una valiosa herramienta de estudio que ha permitido desarrollar diversas aplicaciones, no solamente en el campo de las matemáticas. Este trabajo es una muestra de ello y busca facilitar la comprensión del análisis multifractal y su utilidad en la economía, específicamente en el estudio de los mercados financieros. Inicia con un breve resumen histórico que permite entender la idea matemática de “fractalidad''. Seguidamente, introduce al concepto de turbulencia financiera y como esta puede afectar positiva o negativamente el tiempo mercantil; justificando así, el porque es practico utilizar el análisis multifractal para identificar momentos de crisis. Luego, describe de forma detallada cada uno de los procesos del análisis multifractal, como la identificación e importancia de los exponentes de Hölder locales y puntuales, la construcción de una cascada multiplicativa generadora de multifractales partiendo de una medida y, la construcción del espectro multifractal mediante la transformada de Legendre. Después, esta teoría es aplicada al estudio de los precios del café en Colombia en el año 2018, realizando su respectivo análisis y llegando a la conclusión que este tipo de estudios debe fomentarse en los análisis financieros de distintos productos, ya que otorga una identificación sencilla de las situaciones de crisis; y permite, crear soluciones para prevenir este tipo de situaciones."

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