Incluye referencias bibliográficas e índice.

Introduction and background – Conditional Expectations and related Concepts in Econometrics – Basic Asymptotic Theory – Linear Models – Single-Equation Linear Model and Ordinary Least Squares Estimation – Instrumental Variables Estimation of Single-Equation Linear Models – Additional Single-Equation Topics – Estimating Systems of Equations by Ordinary Squares and Generalized Least Squares – System Estimation by Instrumental Variables – Simultaneous Equations Models – Basic Linear Unobserved Effects Panel Models – More Topics In Linear Unobserved Effects Models – General approaches to Nonlinear Estimation – M-Estimation, Nonlinear Regression, and Quantile Regression – Maximum likelihood Methods – Generalized Method of Moments and Minimum Distance Estimation – Nonlinear Models and Related Topics – Binary Response Models – Multinomial and Ordered Response Models – Corner Solutions Responses – count, Fractional, and Other Nonnegative Responses – Censored Data, Sample Selection, and Attrition –Stratified Sampling and Cluster Sampling – Estimating Average Treatment Effects – Durations Analysis --

“The second edition of a comprehensive state-of-the-art graduate level text on micro econometric methods, substantially revised and updated.
The second edition of this acclaimed graduate text provides a unified treatment of two methods used in contemporary econometric research, cross section and data panel methods. By focusing on assumptions that can be given behavioral content, the book maintains an appropriate level of rigor while emphasizing intuitive thinking. The analysis covers both linear and nonlinear models, including models with dynamics and/or individual heterogeneity. In addition to general estimation frameworks (particular methods of moments and maximum likelihood), specific linear and nonlinear methods are covered in detail, including probit and logit models and their multivariate, Tobit models, models for count data, censored and missing data schemes, causal (or treatment) effects, and duration analysis.
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data was the first graduate econometrics text to focus on microeconomic data structures, allowing assumptions to be separated into population and sampling assumptions. This second edition has been substantially updated and revised. Improvements include a broader class of models for missing data problems; more detailed treatment of cluster problems, an important topic for empirical researchers; expanded discussion of "generalized instrumental variables" (GIV) estimation; new coverage (based on the author's own recent research) of inverse probability weighting; a more complete framework for estimating treatment effects with panel data, and a firmly established link between econometric approaches to nonlinear panel data and the "generalized estimating equation" literature popular in statistics and other fields. New attention is given to explaining when particular econometric methods can be applied; the goal is not only to tell readers what does work, but why certain "obvious" procedures do not. The numerous included exercises, both theoretical and computer-based, allow the reader to extend methods covered in the text and discover new insights.” -- distributor

“La segunda edición de un texto completo de nivel de posgrado de vanguardia sobre métodos micro econométricos, sustancialmente revisado y actualizado.
La segunda edición de este aclamado texto de posgrado proporciona un tratamiento unificado de dos métodos utilizados en la investigación econométrica contemporánea, métodos de corte transversal y de panel de datos. Al centrarse en las suposiciones a las que se les puede dar contenido conductual, el libro mantiene un nivel apropiado de rigor al tiempo que enfatiza el pensamiento intuitivo. El análisis cubre tanto modelos lineales como no lineales, incluidos modelos con dinámica y / o heterogeneidad individual. Además de los marcos generales de estimación (métodos particulares de momentos y máxima verosimilitud), se tratan en detalle métodos lineales y no lineales específicos, incluidos los modelos probit y logit y sus modelos multivariados, Tobit, modelos para datos de recuento, esquemas de datos censurados y faltantes, causal efectos (o tratamiento) y análisis de duración.
Análisis econométrico de datos de panel y de sección transversal fue el primer texto de econometría para graduados que se centró en las estructuras de datos microeconómicos, lo que permitió separar los supuestos en supuestos de población y de muestreo. Esta segunda edición se ha actualizado y revisado sustancialmente. Las mejoras incluyen una clase más amplia de modelos para problemas de datos faltantes; tratamiento más detallado de los problemas de conglomerados, un tema importante para los investigadores empíricos; discusión ampliada de la estimación de "variables instrumentales generalizadas" (GIV); nueva cobertura (basada en la propia investigación reciente del autor) de ponderación de probabilidad inversa; un marco más completo para estimar los efectos del tratamiento con datos de panel, y un vínculo firmemente establecido entre los enfoques econométricos de los datos de panel no lineales y la literatura sobre "ecuaciones de estimación generalizada" popular en estadística y otros campos. Se presta nueva atención a explicar cuándo se pueden aplicar métodos econométricos particulares; el objetivo no es sólo decirles a los lectores qué funciona, sino por qué ciertos procedimientos "obvios" no funcionan. Los numerosos ejercicios incluidos, tanto teóricos como basados en computadora, permiten al lector ampliar los métodos cubiertos en el texto y descubrir nuevos conocimientos.” -- distribuidor