| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
nam a22 7a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|
| 005 |
20240322100450.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
240306e2023 ck |||fsm||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
CO-NeUS |
| Lengua de catalogación |
español |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 ## - IDIOMA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
español |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
157209 |
| nombre |
Ortega Salamanca, Diana Camila |
| relación |
autor |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| título |
Estimación de la volatilidad de los precios de la panela durante el periodo 2017-2021 en el departamento del Huila / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Diana Camila Ortega Salamanca, Laura Katherine Arenas Alvira;Asesor de Tesis Álvaro Javier Cangrejo Esquivel |
| 256 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DE ORDENADOR |
|---|
| Características del archivo de computador |
Datos electrónicos (1 archivos:1442 MG) |
| 264 1# - PIE DE IMPRENTA |
|---|
| lugar (ciudad) |
Neiva: |
| editorial |
Universidad Surcolombiana, |
| fecha |
2023 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1 CD-ROM (52 páginas); |
| Ilustraciones |
diagramas, tablas o cuadros; |
| Dimensiones |
12 cm |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Content type term |
texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN |
|---|
| RDA |
rdamedia |
| Content type term |
computadora |
| 338 ## - PORTADOR |
|---|
| RDA |
rdacarrier |
| Content type term |
disco de la computadora |
| Portador |
cd |
| 347 ## - Características del archivo digital (R) |
|---|
| RDA |
rda |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Tesis |
| título otorgado |
Matemático |
| Institución |
Universidad Surcolombiana.Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Matemática Aplicada. |
| año |
2023 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
|---|
| Nota de contenido |
Introducción, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, objetivos -- Marco referencial, antecedentes -- Marco teórico, volatilidad, distribuciones de probabilidad básica, distribución a priori y a posteriori, serie de tiempo, función de autocorrelación, hipótesis Ljung-Box, modelos heterocedásticas, teorema de bayes, regiones de credibilidad, propiedades de los estimadores puntuales -- Marco metodológico, análisis estadístico, enfoque bayestiano -- Análisis y resultados, modelo de volatilidad condicional -- Conclusiones |
| 520 ## - RESUMEN |
|---|
| Resumen |
" La panela es uno de los principales productos agrícolas derivado de la caña de azúcar. Su producción tiene un gran porcentaje de empleo en la economía del país, en especial en la población rural, sin embargo, hay factores que afectan el precio como el cambio climático, la mano de obra y el transporte de dicho producto. Por lo anterior, en este proyecto se realiza un estudio en los precios de cierre mensual de la panela durante el periodo 2017-2021 en el mercado huilense, de acuerdo con los datos obtenidos por el Sistema de Información Panelera (SIPA), hallando la estructura natural de los retornos y a partir de ello, definir si es necesario ajustar o no un modelo de volatilidad condicionada o, por el contrario, se puede considerar constante. Siguiendo la metodología de series temporales, involucrando el efecto de heteroscedasticidad condicional, se modela la volatilidad de retornos de precio de cierre mensual de la panela, tomando en cuenta los modelos heteroscedásticos con enfoque clásico (ARCH, GARCH, TGARCH, IGARCH, EGACRH y APARCH), posteriormente modelos Bayesianos como lo es el modelo de Gamma-Inversa con una distribución previa, a posteriori y verosimilitud, comparando el rendimiento de estimación apoyado del software estadístico R-Studio. Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los modelos EGARCH (1,1) y Gamma-Inversa representan un buen ajuste de volatilidad a la serie en estudio, evidenciando cuál es el enfoque que determina una mejor volatilidad condicional de la serie de retornos en donde se puede inferir que el modelo con mejor ajuste de volatilidad condicional en la serie de retornos del precio de cierre mensual de la panela en el departamento del Huila en el periodo 2017 al 2021 es el EGARCH(1,1). " |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
157210 |
| Nombre de persona |
Arenas Alvira, Laura Katherine |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
145923 |
| Nombre de persona |
Cangrejo Esquivel, Álvaro Javier, |
| Término indicativo de función/relación |
Asesor de tesis |
| 082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| edición |
21 |
| Clasificación |
Th MA 018 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
157223 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Matemática Aplicada |
| Subdivisión general |
Volatilidad Precios - Panela |
| Subdivisión geográfica |
Huila - 2017 -2021 |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|
| Tipo de ítem Koha |
e-Tesis |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
Th MA 018 |
| Prefijo de la signatura |
tH |
