| 003 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
CO-NeUS |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|
| 005 |
20180209102716.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
960731s1997 nyua b 001 0 eng |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
|---|
| ISBN |
0471152803 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
DLC |
| Centro/agencia transcriptor |
DLC |
| Centro modificador |
C#P |
| -- |
CO-NeUS |
| Lengua de catalogación |
|
| 041 ## - IDIOMA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
inglés |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL |
|---|
| nombre |
Taleb, Nassim Nicholas |
| fechas asociadas |
1960- |
| 9 (RLIN) |
85795 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| título |
Dynamic hedging |
| subtítulo |
managing vanilla and exotic options |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Nassim Taleb. |
| 264 ## - PIE DE IMPRENTA |
|---|
| lugar (ciudad) |
New York |
| editorial |
John Wiley & Sons |
| fecha |
©1997. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xx, 506 páginas |
| Ilustraciones |
ilustrado |
| Dimensiones |
26 cm. |
| 490 1# - SERIE |
|---|
| Serie |
Wiley series in financial engineering |
| 9 (RLIN) |
99000 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA |
|---|
| Bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas p. 490-497) e índice. |
| 505 00 - NOTA DE CONTENIDO |
|---|
| Título |
Introduction: Dynamic Hedging -- |
| Información miscelánea |
1. |
| Título |
Introduction to the Instruments -- |
| Información miscelánea |
2. |
| Título |
The Generalized Option -- |
| Información miscelánea |
3. |
| Título |
Market Making and Market Using -- |
| Información miscelánea |
4. |
| Título |
Liquidity and Liquidity Holes -- |
| Información miscelánea |
5. |
| Título |
Arbitrage and the Arbitrageurs -- |
| Información miscelánea |
6. |
| Título |
Volatility and Correlation -- |
| Información miscelánea |
7. |
| Título |
Adapting Black-Scholes-Merton: The Delta -- |
| Información miscelánea |
8. |
| Título |
Gamma and Shadow Gamma -- |
| Información miscelánea |
9. |
| Título |
Vega and the Volatility Surface -- |
| Información miscelánea |
10. |
| Título |
Theta and Minor Greeks -- |
| Información miscelánea |
11. |
| Título |
The Greeks and Their Behavior -- |
| Información miscelánea |
12. |
| Título |
Fungibility, Convergence, and Stacking -- |
| Información miscelánea |
13. |
| Título |
Some Wrinkles of Option Markets -- |
| Información miscelánea |
14. |
| Título |
Bucketing and Topography -- |
| Información miscelánea |
15. |
| Título |
Beware the Distribution -- |
| Información miscelánea |
16. |
| Título |
Option Trading Concepts -- |
| Información miscelánea |
17. |
| Título |
Binary Options: European Style -- |
| Información miscelánea |
18. |
| Título |
Binary Options: American Style -- |
| Información miscelánea |
19. |
| Título |
Barrier Options (I) -- |
| Información miscelánea |
20. |
| Título |
Barrier Options (II) -- |
| Información miscelánea |
21. |
| Título |
Compound, Choosers, and Higher Order Options -- |
| Información miscelánea |
22. |
| Título |
Multiasset Options -- |
| Información miscelánea |
23. |
| Título |
Minor Exotics: Lookback and Asian Options -- |
| Información miscelánea |
Module A. |
| Título |
Brownian Motion on a Spreadsheet, a Tutorial -- |
| Información miscelánea |
Module B. |
| Título |
Risk Neutrality Explained -- |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO |
|---|
| Información miscelánea |
Module C. |
| Título |
Numeraire Relativity and the Two-Country Paradox -- |
| Información miscelánea |
Module D. |
| Título |
Correlation Triangles: A Graphical Case Study -- |
| Información miscelánea |
Module E. |
| Título |
The Value-at-Risk -- |
| Información miscelánea |
Module F. |
| Título |
Probabilistic Rankings in Arbitrage -- |
| Información miscelánea |
Module G. |
| Título |
Option Pricing. |
| 520 ## - RESUMEN |
|---|
| Resumen |
Dynamic Hedging is the definitive source on derivatives risk. It provides a real-world methodology for managing portfolios containing any nonlinear security. It presents risks from the vantage point of the option market maker and arbitrage operator. The only book about derivatives risk written by an experienced trader with theoretical training, it remolds option theory to fit the practitioner's environment. |
| 520 8# - RESUMEN |
|---|
| Resumen |
As a larger share of market exposure cannot be properly captured by mathematical models, noted option arbitrageur Nassim Taleb uniquely covers both on-model and off-model derivatives risks. |
| 830 #0 - ACCESO ADICIONAL DE TÍTULO UNIFORME |
|---|
| Título uniforme |
Wiley series in financial engineering |
| 9 (RLIN) |
99000 |
| 082 00 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Clasificación |
332.645 |
| edición |
20 |
| Clave de autor |
T143d |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Options (finance) |
| 9 (RLIN) |
118210 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Hedging (finance) |
| 9 (RLIN) |
112129 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Derivative securities |
| 9 (RLIN) |
106339 |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
Libros |
| 952 ## - LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL ÍTEM/UNIDAD FÍSICA (KOHA) |
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2014 |
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Marzo |
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2 |
