Gujarati, Damodar N.
Econometría básica / Damodar N. Gujarati ; tr. Gladys Arango Medina - 3 edición. - 824 página.
Modelos de regresión uniecuacionales -- Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables : problema de estimación --Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal norma [MCRLN] -- Regresión con dos variables : estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- análisis de Regresión múltiple : problema de estimación -- análisis de Regresión múltiple : problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Violación de los supuestos del modelo clásico -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I : Metodología econométrica tradicional -- Temas en econometría -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma : Los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos : Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I : Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II :Pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.
Basic Econometrics
9586005852
Econometria
Economia matematica
330.15195 / / G969e
Econometría básica / Damodar N. Gujarati ; tr. Gladys Arango Medina - 3 edición. - 824 página.
Modelos de regresión uniecuacionales -- Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables : algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables : problema de estimación --Supuesto de normalidad : modelo clásico de regresión lineal norma [MCRLN] -- Regresión con dos variables : estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables -- análisis de Regresión múltiple : problema de estimación -- análisis de Regresión múltiple : problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Violación de los supuestos del modelo clásico -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I : Metodología econométrica tradicional -- Temas en econometría -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma : Los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos : Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo -- Econometría de series de tiempo I : Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II :Pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.
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Economia matematica
330.15195 / / G969e