Gujarati, Damodar N.
Econometría por Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; traducción de Pilar Carril Villarreal ; revisión técnica de Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregano - Quinta edición - xx, 921 páginas ilustraciones 27 cm - Educación .
Incluye referencias bibliográficas, índice de nombres e índice analítico
Modelos de regresión uniecuacionales -- Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables : Problema de estimación -- Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple : el problema de la inferencia -- Modelos de regresión con variables dicótomas -- Flexibilización de los supuestos del modelo clásico -- Multicolinealidad: ¿quá pasa si las regresoras están correlacionadas? -- Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados? -- Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico -- Temas de econometría -- Modelos de regresión no lineales -- Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- Modelos de regresión con datos de panel -- Modelos econométricos dinámicos : modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo : algunos conceptos básicos -- Econometría de series de tiempo: pronósticos.
978-607-15-0294-0
Econometria
Economia matematica
Estadistica
330.015195 / G896ec
Econometría por Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; traducción de Pilar Carril Villarreal ; revisión técnica de Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregano - Quinta edición - xx, 921 páginas ilustraciones 27 cm - Educación .
Incluye referencias bibliográficas, índice de nombres e índice analítico
Modelos de regresión uniecuacionales -- Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables : Problema de estimación -- Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple : el problema de la inferencia -- Modelos de regresión con variables dicótomas -- Flexibilización de los supuestos del modelo clásico -- Multicolinealidad: ¿quá pasa si las regresoras están correlacionadas? -- Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados? -- Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico -- Temas de econometría -- Modelos de regresión no lineales -- Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- Modelos de regresión con datos de panel -- Modelos econométricos dinámicos : modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo : algunos conceptos básicos -- Econometría de series de tiempo: pronósticos.
978-607-15-0294-0
Econometria
Economia matematica
Estadistica
330.015195 / G896ec