Schmidt, Stephen J.
Econometría / Stephen J. Schmidt ; Tr. José C. Pecina Hernández, Leticia Esther Pineda Ayala ; Rev. técnica Maestro Francisco López Herrera, Maestro Kristriano Raccanellotéc. - Primera edición - xv, 444 p. : ilustraciones ; 24 cm.
Introducción a la econometría -- Conceptos de econometría -- Realización de un proyecto de econometría -- Probabilidad y estadística -- Variables aleatorias -- Estimación -- Prueba de hipótesis -- Regresión de mínimos cuadrados -- Mínimos cuadrados ordinarios -- Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados -- Regresión multivariada -- Especificación del modelo económetro -- Selección de un aforma funcional -- Determinación de la especificación econométrica -- Modelos con cambios estructurales -- Extensiones de la regresión de mínimos cuadrados -- Autocorrelación -- Heteroscedasticidad -- Variables endógenas del lado derecho -- Temas avanzados -- Ecuaciones simultáneas -- Pronósticos -- Variables económicas como procesos -- Modelos no lineales -- Variables ficticias dependientes -- Variables dependientes cualitativas y limitadas -- Apéndice A: área en la cola derecha de la función de densidad normal estándar -- B: valores críticos de la distribución T -- C: valores críticos de la distribución chi cuadrada -- D: valores críticos de la distribución F -- E: valores críticos al 5 por ciento del estadístico de Durbin-Watson
9701050916
Econometria
Analisis de regresion
Economia matematica
330.015195 / / S351e
Econometría / Stephen J. Schmidt ; Tr. José C. Pecina Hernández, Leticia Esther Pineda Ayala ; Rev. técnica Maestro Francisco López Herrera, Maestro Kristriano Raccanellotéc. - Primera edición - xv, 444 p. : ilustraciones ; 24 cm.
Introducción a la econometría -- Conceptos de econometría -- Realización de un proyecto de econometría -- Probabilidad y estadística -- Variables aleatorias -- Estimación -- Prueba de hipótesis -- Regresión de mínimos cuadrados -- Mínimos cuadrados ordinarios -- Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados -- Regresión multivariada -- Especificación del modelo económetro -- Selección de un aforma funcional -- Determinación de la especificación econométrica -- Modelos con cambios estructurales -- Extensiones de la regresión de mínimos cuadrados -- Autocorrelación -- Heteroscedasticidad -- Variables endógenas del lado derecho -- Temas avanzados -- Ecuaciones simultáneas -- Pronósticos -- Variables económicas como procesos -- Modelos no lineales -- Variables ficticias dependientes -- Variables dependientes cualitativas y limitadas -- Apéndice A: área en la cola derecha de la función de densidad normal estándar -- B: valores críticos de la distribución T -- C: valores críticos de la distribución chi cuadrada -- D: valores críticos de la distribución F -- E: valores críticos al 5 por ciento del estadístico de Durbin-Watson
9701050916
Econometria
Analisis de regresion
Economia matematica
330.015195 / / S351e