000			nam a22 7a 4500
999			_c47040 _d47040
005			20211216120625.0
008			211117e2021 ck a|||fsm||| 00| 0 spa d
040			_aCO-NeUS _bspa _erda
041			_aspa
100	1		_9150290 _aPolanía Alarcón, Germán Eduardo _eaut
245	1	0	_aSolución numérica del modelo de Black-Scholes mediante diferencia finita / _cGermán Eduardo Polanía Alarcón, Julián Camilo Cante Suaza; Director de Tesis Julio César Duarte Vidal; Asesor de Tesis Diego Armando Morales Mosquera, Álvaro Javier Cangrejo Esquivel
256			_aDatos electrónicos (1 archivos:1145 MG)
264	1		_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2021
300			_a1 CD-ROM (97 páginas); _bilustraciones en general; _c12 cm
336			_2rdacontent _atxt _btxt
337			_2rdamedia _ac _bcd
338			_2rdacarrier _acd _bcd
347			_2rda _atexto _bpdf
502			_aTesis _bMatemático Aplicada _cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales . Matemática Aplicada _d2021
505			_aGeneralidades -- Objetivo, general, específicos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación -- Introducción a los mercados futuros y opciones, definiciones básicas, tópicos en teoría de la probabilidad, opciones europeas, tasa de interés y actualizaciones, letras griegas -- Cálculo estocástico, caminos aleatorios de precio de activos, movimiento browniano, integrales estocásticas -- Modelo de Black-Scholes, volatilidad implícita, deducción de la ecuación diferencial parcial de black-scholes, solución de la ecuación diferencial parcial de black-sholes mediante sustituciones y la transformada de Fouries -- Método diferencial finitas, discretización, el método de diferencias finitas -- Aproximación numérica del modelo de black-sholes, solución del modelo de black-sholes por el método de diferencia finita, simulaciones del modelo de black-sholes, análisis y resultados -- Conclusiones
520			_a"La ecuación de Black-Scholes es una ecuación en derivadas parciales estocástica basada en la teoría de procesos estocásticos. Es utilizada para calcular el precio teórico actual de un mercado de opciones europeas en compra (call) o venta (put) de acciones, haciendo caso omiso de los dividendos pagados durante la vida de la opción. Se requiere encontrar una solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black- Scholes, haciendo uso del método de diferencias finitas. Se realiza una discretización por el comportamiento errático de las opciones Europeas con sus condiciones iniciales; esto implica, la relevancia en este trabajo, al sustituir las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas por Ecuaciones en Diferencia, sentido que le da un valor agregado a este trabajo que son modelos que últimamente se han venido trabajando y así encontramos valores para decidir en la compra o venta de opciones."
700	1		_9150291 _aCante Suaza, Julián Camilo _eaut
700	1		_940640 _aDuarte Vidal, Julio César, _edrt
700	1		_9148376 _aMosquera Morales, Diego Armando _eths
700	1		_9145923 _aCangrejo Esquivel, Álvaro Javier, _eths
082	0	4	_221 _aTh MA 016
650		0	_9150293 _aMatemática Aplicada _xModelo estocástico
650		0	_9150294 _aMatemática Aplicada _xEcuación de Black-Scholes
942			_2Local _cCD _hTh MA 016 _kTh