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005			20210103213709.0
008			201228e2019 ck oa||fsm||| 00| 0 spa d
040			_aCO-NeUS _bspa _erda
041			_aspa
100	1		_9146130 _aTovar Arteaga, Sergio Eduardo _eaut
245	1	0	_aEconofísica: _bMultifractales en el tiempo mercantil / _cSergio Eduardo Tovar Arteaga, Jhoan Sebastián Cuéllar Montealegre; Director Mauro Montealegre Cárdenas
256			_aDatos electrónicos (1 archivos: 5539 MG)
264	1		_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2019
300			_a1 CD-ROM (69 páginas); _bfotografías, ilustraciones en general; _c12 cm.
336			_2rdacontent _atxt _btxt
337			_2rdamedia _ac _bcd
338			_2rdacarrier _acd _bcd
347			_2rda _atexto _bpdf
502			_aTesis _bMatemático _cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales , Programa de Matemática Aplicada. _d2019
505			_aIntroducción, planteamiento del problema, objetivos, marco conceptual y metodológico -- Multifractales en la economía, mercados turbulentos, la naturaleza multifractal del tiempo mercantil -- Análisis multifractal, caracterización de un multifractal, medidas binomiales y multinomiales, métodos para estimar la función f (a) a partir de datos -- Análisis y discusión de resultados, aplicación a los valores del café -- Conclusiones
520			_a"La geometría fractal, se ha convertido en una valiosa herramienta de estudio que ha permitido desarrollar diversas aplicaciones, no solamente en el campo de las matemáticas. Este trabajo es una muestra de ello y busca facilitar la comprensión del análisis multifractal y su utilidad en la economía, específicamente en el estudio de los mercados financieros. Inicia con un breve resumen histórico que permite entender la idea matemática de “fractalidad''. Seguidamente, introduce al concepto de turbulencia financiera y como esta puede afectar positiva o negativamente el tiempo mercantil; justificando así, el porque es practico utilizar el análisis multifractal para identificar momentos de crisis. Luego, describe de forma detallada cada uno de los procesos del análisis multifractal, como la identificación e importancia de los exponentes de Hölder locales y puntuales, la construcción de una cascada multiplicativa generadora de multifractales partiendo de una medida y, la construcción del espectro multifractal mediante la transformada de Legendre. Después, esta teoría es aplicada al estudio de los precios del café en Colombia en el año 2018, realizando su respectivo análisis y llegando a la conclusión que este tipo de estudios debe fomentarse en los análisis financieros de distintos productos, ya que otorga una identificación sencilla de las situaciones de crisis; y permite, crear soluciones para prevenir este tipo de situaciones."
700	1		_9146130 _aTovar Arteaga, Sergio Eduardo _eaut
700	1		_967976 _aMontealegre Cárdenas, Mauro, _edrt
082	0	4	_221 _aTh MA 08
650		0	_9146131 _aMatemática Aplicada _xEconofísica
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942			_2Local _cCD _hTh MA 08 _kTh