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Análisis econométrico / William H. Greene ; Tr. José Antonio Hernández Sánchez, Juan Mora López

By: Greene, William H.
Madrid : Prentice Hall, 1999 Edition: 3 ed.Description: xxxviii, 930 p. : il. ; 26 cm.ISBN: 84-8322-007-5 -- 978-84-8322-007-8.Subject(s): EconometriaDDC classification: 330.015195 / G811a
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Econometría -- Modelación econométrica -- Econometría teórica y aplicada -- Algebra matricial -- Operaciones

con matrices -- Geometría de matrices -- Solución de un sistema de ecuaciones lineales -- Matrices

particionadas -- Raíces y vectores característicos -- Formas cuadráticas y matrices definidas -- Cálculo y

álgebra matricial -- Probabilidad y teoría de la distribución -- Variables aleatorias -- Esperanzas y

variables aleatorias -- La distribución de una función de una probable aleatoria -- Distribuciones conjuntas

-- Distribuciones condicionadas (Caso bivariante) -- La distribución normal bivariante -- Distribuciones

multivariantes -- La distribución normal multivariante -- Inferencia estadística -- Muestras y distribuciones

muestrales -- Estimación puntual de parámetros -- Teoría asintótica -- Estimación eficiente. Máxima

verosimilitud -- Estimación de dos etapas -- Estimación consistente : el método de los momentos -- Estimación

de intervalos -- Contraste de hipótesis -- Cómputo y optimización -- Cómputo digital -- Introducción y

generación de datos -- Cómputo de econometría -- Optimización -- El modelo clásico de regresión múltiple

lineal : especificación y estimación -- El modelo lineal -- Supuestos del modelo clásico de regresión lineal

-- Resultados para grandes muestras para El modelo clásico de Regresión -- Perturbaciones distribuidas

normalmente -- Estimación bayesiana -- Inferencia y predicción -- Contraste de restricciones -- El estimador

de mínimos cuadrados restringido -- Un contraste basado en la pérdida de ajuste -- Ejemplos y algunos

procedimientos generales -- Contrastes de cambio estructural -- Contrastes de cambio estructural con varianzas

diferentes -- Contraste de restricciones no lineales -- Elección entre modelos no anidados -- Forma funcional,

no linealidad y especificación -- Variables ficticias -- Estimadores sesgados y estimadores precontrastes --

Problemas de los datos -- Multicolinealidad -- Errores de medida y variables aproximadas -- Modelos de

regresión no lineal -- Contraste de hipótesis y restricciones paramétricas -- Perturbaciones no esféricas,

regresión generalizada y estimación GMM -- Heterocedasticidad -- Perturbaciones autocorrelacionadas -- Modelos

para datos de panel -- Sistemas de ecuaciones de regresión -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- Regresiones

con variables retardadas -- Modelos de series temporales -- Modelos con variables dependientes discretas --

Modelos con variable dependiente limtiada y modelo de duración --

Econometric analysis

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