| 003 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
CO-NeUS |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|
| 005 |
20180209102714.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
011129s2002 enka b 001 0 eng |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
|---|
| ISBN |
0333977068 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
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| Centro catalogador/agencia de origen |
DLC |
| Centro/agencia transcriptor |
DLC |
| Centro modificador |
CO-NeUS |
| Lengua de catalogación |
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| 041 ## - IDIOMA |
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| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
inglés |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL |
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| nombre |
Deutsch, Hans-Peter. |
| 9 (RLIN) |
39795 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
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| título |
Derivatives and internal models |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Hans-Peter Deutsch. |
| 250 ## - EDICIÓN |
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| edición |
2a. edición |
| 264 ## - PIE DE IMPRENTA |
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| lugar (ciudad) |
Houndmills, Basingstoke, Hampshire |
| -- |
New York, N.Y. |
| editorial |
Palgrave |
| fecha |
2002. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
xv, 621 páginas |
| Ilustraciones |
ilustrado |
| Dimensiones |
24 cm. + |
| Material acompañante |
Un Disco Compacto (CD-ROM) |
| 490 1# - SERIE |
|---|
| Serie |
Finance and capital markets |
| 9 (RLIN) |
96923 |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
"Acompañado por un CD-ROM con Microsoft Excel cuaderno de ejercicios presentando realizaciones concretas de los conceptos discutidos en el texto en forma de algoritmo ejecutable"--p. v. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA |
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| Bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas(p. 599-608) e índice. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
Introduction -- Legal environment -- Fundamental risk factors of financial markets -- Financial instruments: A system of derivaties and underlyings -- Overview of the assumptions -- Arbitrage -- The black-scholes differential equation -- Integral forms and analytic solutions in the black-scholes world -- Numerical solutions using finite differences -- Binominal and trinomial trees -- Monte Carlo simulations -- Hedging -- Martingale and numeraire -- Interest rates and term structure models -- Transactions on interest rates -- Forward transactions on interest rates -- Plain vanilla options -- Exotic options -- Structured products and stripping -- Fundamentals -- The variance-covariance method -- Simulation methods -- Interest rate risk and cash flows -- Example of a VaR computation -- Backtesting: Checking the applied methodos -- Interest rate term structures -- Volatility -- Market parameter from historial time series -- Time series modeling -- Forecasting with time series models -- Principle component analysis -- Pre-treatment of time series and assessment of models -- Appendiz A: Probability and statistic |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) |
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| Nota local |
El CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica |
| 830 #0 - ACCESO ADICIONAL DE TÍTULO UNIFORME |
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| Título uniforme |
Finance and capital markets |
| 9 (RLIN) |
96923 |
| 082 00 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Clasificación |
332.645 |
| edición |
21 |
| Clave de autor |
D486d |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Risk management |
| 9 (RLIN) |
130760 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Derivative securities |
| 9 (RLIN) |
106339 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Valores derivados |
| 9 (RLIN) |
134345 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Gestión del riesgo (valores) |
| 9 (RLIN) |
111699 |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
Libros |
| 952 ## - LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL ÍTEM/UNIDAD FÍSICA (KOHA) |
|---|
| -- |
2014 |
| -- |
Marzo |
| -- |
2 |
| 952 ## - LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL ÍTEM/UNIDAD FÍSICA (KOHA) |
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| -- |
2014 |
| -- |
Marzo |
| -- |
2 |
